Séminaire

Organisme intervenant (ou équipe pour les séminaires internes)
AgroParisTech-INRA, UMR 518 MIA
Nom intervenant
Jessica Tressou
Titre
Principes du bootstrap en iid et pour les chaînes de Markov : application aux valeurs extrêmes
Résumé
Après avoir présenté brièvement le principe du bootstrap dans le cadre indépendant et identiquement distribué et montré sur un exemple ses limites dans le cas des valeurs extrêmes, je montrerai comment on peut définir une procédure de bootstrap régénératif sur des chaines de Markov. Cette méthode, développée par Patrice Bertail et Stéphane Clémençon dans un article publié dans Bernoulli en 2006, a ensuite été appliquée à plusieurs types d'estimateurs (U-statistiques, R-statistiques, L-statistiques).
Je présenterai plus en détails les applications en lien avec les valeurs extrêmes.
 
Bertail P, Clémençon S, Tressou J, 2009. Extreme value statistics for Markov chains via the (pseudo-)regenerative method. Extremes, 12(4), 327-360.
Bertail P, Clémençon S, Tressou J, 2013. Regenerative Block-Bootstrap Confidence Intervals for Tails and Extremal Indexes. Electronic Journal of Statistics, 7, 1224-1248.
Lieu
Salle de réunion 142, bâtiment 210
Date du jour